Международный валютный фонд (МВФ) вслед за европейскими банковскими стресс-тестами оценил финансовое состояние и перспективы банковского сектора США. Фонд провел собственное стресс-тестирование 53 крупнейших банковских холдинговых компаний США, включая десяток иностранных банков.
Как говорится в материалах МВФ, при так называемом "базовом" сценарии развития американской экономики в 2010-2014 гг. в зону риска попадают 12 из 53 банков, которым потребуется дополнительный капитал на сумму 14,2 млрд долл. При "неблагоприятном" сценарии стресс-тесты не проходят уже 17 компаний, что, впрочем, относительно немного. Совокупный дефицит капиталов этих банков, по оценкам МВФ, составит 44,6 млрд долл.
Критерием прохождения стресс-тестов для МВФ служило пороговое значение капитала первого уровня (Tier 1) в 6%. Банки, которые не смогут поддерживать этот показатель, определяемый как отношение собственного капитала к активам, взвешенным по степени риска, на уровне не менее 6% до 2014 г., считаются не прошедшими стресс-тест.
Базовый сценарий МВФ предполагает рост американской экономики в соответствии с текущими прогнозами фонда: на 3,1% в 2010 г. и на 2,4-2,6% в последующие четыре года. Согласно базовому сценарию, уровень безработицы в США составит 9,8% по итогам 2010 г., 8,9% - в 2011 г., а к 2014 г. опустится до 5,5%.
При неблагоприятном сценарии реальный ВВП Соединенных Штатов Америки прирастает в 2010 г. на 2,3%, а в 2011 г. экономический рост замедлится до 0,8%. Безработица продолжит держатся и в 2011 г. на уровне около 10%. Цены на недвижимость в крупнейших городах страны продолжат снижаться в 2010-2011 гг. Общий долг американского правительства к 2012 г. перейдет за отметку 80% от ВВП.
В целом МВФ отмечает, что состояние крупнейших финансовых институтов США в настоящее время не вызывает серьезных опасений.
По материалам