Европейская банковская организация (EBA) подвергнет банки Европы более жестким стресс-тестам. Так как, по мнению ее представителей, предыдущая «экзаменация» банков была слишком мягкой.
7 октября руководители европейских банков получили от EBA требование подать до вторника (11 октября) информацию об уровнях капитала на конец июня и объемы вложений в суверенные долги на конец сентября.
Эти данные будут использованы для определения устойчивости банковской системы Евросоюза в условиях угрозы «второй волны» кризиса. Возможно, потребуется привлечь около 100 миллиардов евро ($137 миллиардов), сообщили во вторник источники из банков и регуляторов.
Тем временем президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу сказал, что предложит план рекапитализации банков в среду, несмотря на то, что пока нет договоренности о том, откуда брать деньги для этого.
Напомним, летом EBA уже провела стресс-тесты для 90 банков Европы. Требуемый размер коэффициента достаточности капитала первого уровня тогда составил 5%. В этот раз планируется повысить планку до 7%, а возможно и до 10%. При чем, предыдущая проверка не учитывала значительные убытки по вложениям в греческий и другие суверенные долги. Текущая проверка, как ожидается, учтет суверенные облигации по рыночным ценам, что может существенно ухудшить позиции банков.
В ходе летних стресс-тестов рекомендации по увеличению капитала были выданы 8 европейским банкам, среди которых два, чьи «дочки» работали на тот момент в Украине - Eurobank EFG (Universal) и Oesterreichische Volksbanken-AG (Фольксбанк, а точнее его материнский банк, уже продан российскому Сбербанку).
Согласно данным Reuters Breakingviews, при использовании «проходного балла» в 7%, данных предыдущих стресс-тестов и рыночных цен на суверенные облигации, около 48 банков не пройдут проверку и им придется привлекать в общей сложности 99 млрд. евро.
Основываясь на данных на конец 2010 года, используемых в последних стресс-тестах, в числе других банков, которым может понадобиться дополнительный капитал, находятся Royal Bank of Scotland, Commerzbank (в Украине – банк «Форум»), Deutsche Bank, Societe Generale и UniCredit (в Украине – UniCredit Bank, экс- «Укрсоцбанк»).
Результаты стресс-тестов европейских банков*, представленных в Украине
| Название европейского банка (материнской структуры украинского банка) | Страна | Название украинского банка | Коэффициент основного капитала первого уровня к 2012 году при неблагоприятном сценарии |
| Банки в «зоне безопасности» | |||
| OTP Bank | Венгрия | ОТП Банк | 13,6% |
| PKO Bank Polski | Польша | Кредобанк | 12,2% |
| SEB Bank | Швеция | СЕБ Банк | 10,5% |
| Swedbank | Швеция | Сведбанк | 9,4% |
| Intesa Sanpaolo SPA | Италия | Правекс Банк | 8,9% |
| Credit Agricole | Франция | Креди Агриколе | 8,5% |
| Erste Group Bank AG | Австрия | Erste Bank | 8,1% |
| Raiffeisen Bank International | Австрия | Райффайзенбанк Аваль | 7,8% |
| BNP Paribas | Франция | Укрсиббанк | 7,5% |
| Alpha Bank AE | Греция | Астра Банк | 7,4% |
| Банки в «зоне риска» | |||
| UniCredit | Италия | UniCredit Bank (экс-Укрсоцбанк) | 6,7% |
| Commerzbank Auslandsbanken Holding AG | Германия | Форум | 6,4% |
| Bank of Cyprus | Кипр | Банк Кипра | 6,2% |
| Pireaus Bank | Греция | Пиреус Банк | 5,3% |
| Eurobank EFG | Греция | Universal Bank | 4,9% |
*проведенных в июле 2011