Европейская банковская организация (EBA) подвергнет банки Европы более жестким стресс-тестам. Так как, по мнению ее представителей, предыдущая «экзаменация» банков была слишком мягкой.

7 октября руководители европейских банков получили от EBA требование подать до вторника (11 октября) информацию об уровнях капитала на конец июня и объемы вложений в суверенные долги на конец сентября.

Эти данные будут использованы для определения устойчивости банковской системы Евросоюза в условиях угрозы «второй волны» кризиса. Возможно, потребуется привлечь около 100 миллиардов евро ($137 миллиардов), сообщили во вторник источники из банков и регуляторов.

Тем временем президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу сказал, что предложит план рекапитализации банков в среду, несмотря на то, что пока нет договоренности о том, откуда брать деньги для этого.

Напомним, летом EBA уже провела стресс-тесты для 90 банков Европы. Требуемый размер коэффициента достаточности капитала первого уровня тогда составил 5%. В этот раз планируется повысить планку до 7%, а возможно и до 10%. При чем, предыдущая проверка не учитывала значительные убытки по вложениям в греческий и другие суверенные долги. Текущая проверка, как ожидается, учтет суверенные облигации по рыночным ценам, что может существенно ухудшить позиции банков.

В ходе летних стресс-тестов рекомендации по увеличению капитала были выданы 8 европейским банкам, среди которых два, чьи «дочки» работали на тот момент в Украине - Eurobank EFG (Universal) и Oesterreichische Volksbanken-AG (Фольксбанк, а точнее его материнский банк, уже продан российскому Сбербанку).

Согласно данным Reuters Breakingviews, при использовании «проходного балла» в 7%, данных предыдущих стресс-тестов и рыночных цен на суверенные облигации, около 48 банков не пройдут проверку и им придется привлекать в общей сложности 99 млрд. евро.

Основываясь на данных на конец 2010 года, используемых в последних стресс-тестах, в числе других банков, которым может понадобиться дополнительный капитал, находятся Royal Bank of Scotland, Commerzbank (в Украине – банк «Форум»), Deutsche Bank, Societe Generale и UniCredit (в Украине – UniCredit Bank, экс- «Укрсоцбанк»).

Результаты стресс-тестов европейских банков*, представленных в Украине

Название европейского банка (материнской структуры украинского банка)

Страна

Название украинского банка

Коэффициент основного капитала первого уровня к 2012 году при неблагоприятном сценарии 

Банки в «зоне безопасности»

     

OTP Bank

Венгрия

ОТП Банк

13,6%

PKO Bank Polski

Польша

Кредобанк

12,2%

SEB Bank

Швеция

СЕБ Банк

10,5%

Swedbank

Швеция

Сведбанк

9,4%

Intesa Sanpaolo SPA

Италия

Правекс Банк

8,9%

Credit Agricole

Франция

Креди Агриколе

8,5%

Erste Group Bank AG

Австрия

Erste Bank

8,1%

Raiffeisen Bank International

Австрия

Райффайзенбанк Аваль

7,8%

BNP Paribas

Франция

Укрсиббанк

7,5%

Alpha Bank AE

Греция

Астра Банк

7,4%

Банки в «зоне риска»

     

UniCredit

Италия

UniCredit Bank (экс-Укрсоцбанк)

6,7%

Commerzbank Auslandsbanken Holding AG

Германия

Форум

6,4%

Bank of Cyprus

Кипр

Банк Кипра

6,2%

Pireaus Bank

Греция

Пиреус Банк

5,3%

Eurobank EFG

Греция

Universal Bank

4,9%

*проведенных в июле 2011