С самого начала 2014 года «Деньги» отслеживали ситуацию в банках и ежеквартально в своих рейтингах сообщали о том, что происходит в целом по системе и с каждым крупным депозитным банком. Начиная с итогов третьего квартала, нам пришлось активно пересматривать методику составления рейтинга. Причина проста – под влиянием кризиса банки начали чаще выдавать желаемое за действительное. Иными словами, их «нарисованные» отчеты мало соотносились с реальностью. Поэтому с каждым рейтингом нам приходилось добавлять все новые вводные для наиболее полной и объективной картины.
Например, в 2013 году среди показателей, с помощью которых рассчитывался итоговый коэффициент, были такие как наличие отрицательной разницы между уставным и регулятивным капиталом и норматив адекватности капитала. В нынешнем рейтинге этих показателей нет, зато есть финансовый результат минус отчисления в резервы, отнесенный к пассивам, а также прирост уставного и регулятивного капитала. На наш взгляд, именно эти данные отражают и заинтересованность акционеров в жизнеспособности банка, и возможные проблемы в банке.
Также был добавлен показатель объема полученного рефинансирования НБУ, ведь самые крепкие банки кредитами регулятора не пользуются или пользуются в ограниченных объемах. В этот раз нам пришлось добавить результаты опроса банков относительно их готовности выдавать кредит новым клиентам-юрлицам. Ибо как еще выяснить глубину проблем или же, наоборот, уровень здорового иммунитета банка, если не анализом его кредитной политики? Кредитует – значит, не испытывает проблем с ликвидностью.
Закрыл программы – борется за выживание, ощущая дефицит ликвидности. Кроме того, были исследованы банки и на предмет своевременной выдачи депозитов. Мы считаем, что состояние банка, как нельзя качественнее характеризует его возможность вовремя рассчитаться с вкладчиками. Также в этом рейтинге присутствует субъективный, так называемый репутационный, показатель – мы присваивали банкам оценки, анализируя их собственников. Здесь «Деньги» исходили из прозрачности данных о конечных бенефициарах, а также из вполне рациональной классификации акционеров. На наш взгляд, иностранные акционеры в нынешний кризис – огромное преимущество, поскольку могут, в случае необходимости, предоставить «дочке» существенную финансовую поддержку. То же касается и банков, которые принадлежат государству. Ниже были оценены банки с российским капиталом из-за возможных рисков, связанных с санкциями относительно их материнских структур и политическими рисками. Украинские собственники, увы, также не получили хороший балл – 2014 год показал, что временная администрация заходила исключительно в банки с украинским капиталом.
Перегруппировались
Количество и состав участников рейтинга по итогам 2014 года изменились по сравнению с рейтингом по итогам 2013 года. Тогда в рейтинге крупных и крупнейших банков было 30 банков, сейчас – 28. Выбыли из рейтинга банки, куда была введена временная администрация: банк «Форум», Имэксбанк, Брокбизнесбанк и VAB Банк. Банк ¾, который ранее был на 49-м месте по классификации НБУ с объемом средств физлиц в размере 530 млн. грн., сейчас имеет всего 270,9 млн. грн. Такая же участь постигла БТА Банк, который выпал из рейтинга в связи с портфелем средств населения в размере 578,8 млн. грн. Зато пополнили рейтинг крупнейших и крупных Мегабанк (2-я группа по классификации НБУ, средства физлиц – 1,5 млрд .грн.), Фидобанк (2-я группа, 2,3 млрд. грн.), Укринбанк (2-я группа, 3,1 млрд. грн.) и Диамантбанк (2-я группа, 1,7 млрд. грн.). Год назад эти банки были в рейтинге средних и мелких банков. А вот Правэкс-Банк переместился из рейтинга крупных и крупнейших в рейтинг средних и мелких банков (2,1 млрд.грн.).
Во втором рейтинге – средних и мелких банков – нынче всего 13 банков (год назад – 26). И выбывших из-за введения временной администрации здесь гораздо больше, чем в рейтинге крупных. Это CityCommerce Bank, ВБР, Терра Банк, Пивденкомбанк, Актабанк, Актив-Банк, Еврогазбанк, Банк Демарк и Златобанк. Из-за сокращения портфеля средств физлиц до 188 млн. грн. из рейтинга выбыл Финбанк (его собственники владеют журналом «Фокус»). Похоже, этот банк собственники целенаправленно сжимают, чтобы продать лицензию или вывести с рынка. Изменивший в 2014 году название (и акционеров, как заявлялось) Forward Bank (ранее «Русский Стандарт») также не вошел в рейтинг – портфель средств физлиц в банке – меньше 1 млрд. грн. (916,9 млн. грн.). «Деньги» не включили в рейтинг Фортуна-Банк (1,09 млрд. грн.). Причина – банк с трудом рассчитывается с вкладчиками и активно сворачивает свою деятельность, не принимая новых вкладчиков и закрывая отделения. Новички в рейтинге – банк «Восток» (1,7 млрд. грн.), Международный банк инвестиций и сбережений (1,2 млрд. грн.) и Авант-Банк (1,3 млрд.грн.), все они вошли в рейтинг, благодаря большому портфелю средств физлиц.
Скрываются от глаз
За 2014 год банки стали прозрачнее? Формально, да, ведь на сайте Нацбанка публикуются данные об акционерах банков. Однако о конечных бенефициарах там зачастую не говорится. Типичный пример: Platinum Bank, главным акционером которого в данных на сайте НБУ выступает PT Platinum Public Limited, а лицом, который опосредованно владеет акциями – россиянин Григорий Гуртовой. В самом банке относительно акционеров сообщили следующее: «Господин Гуртовой не является стопроцентным собственником банка. Существенное участие в управлении банком он осуществляет на основании доверенности. Гуртовой является управляющим директором фонда EIIC и главой наблюдательного совета Platinum Bank».Однако еще осенью 2013 года появилась информация о том, что банк был куплен одесскими бизнесменами – Борисом Кауфманом и Александром Грановским. То, что именно они и есть конечные бенефициары Platinum Bank, косвенно подтверждает недавняя история с переводом клиентов на обслуживание из Финбанка (также принадлежащего бизнесменам) в Platinum Bank.
Такая же история с Авант-Банком, который формально принадлежит председателю набсовета Игорю Завацкому, а в банковских кругах банк связывают с экс-председателем правления и экс-главой набсовета Авант-Банка Алексеем Савченко.
И все же появление данных об акционерах и связанных с ними лицах – это хороший знак. Прежде всего, это дает возможность клиенту выбирать, с кем он хочет «дружить» и кому доверит свои кровные. Forward Bank в 2014 году обзавелся новыми акционерами? А вот свежие данные на сайте Нацбанка говорят о другом – банк по-прежнему принадлежит АО «Банк Русский Стандарт» с аффилированным лицом Рустамом Тарико, владельцем российского холдинга «Русский Стандарт».
Кстати, Нацбанк намерен наказывать банки, которые будут прятать своих реальных собственников. В начале февраля 2015-го стало известно о постановлени НБУ от 30 января 2015 года № 75, которым банки с непрозрачной структурой собственности лишены возможности действовать на основании смягченных нормативных требований. Это означает, что НБУ будет применять к таким банкам меры воздействия за нарушение нормативов минимального размера регулятивного капитала (Н1) и достаточности регулятивного капитала (Н2). Тогда как к банкам с понятной структурой акционеров подобные меры применяться будут в существенно смягченном варианте.
Как мы считали
В банковском секторе – кризис, поэтому мы изменили методику расчета рейтинга банков. Публикуемая банковская отчетность все реже отражает реальную ситуацию, поэтому в этот раз количество финансовых показателей в нашем рейтинге было сокращено до жесткого минимума. То есть мы ввели своеобразные штрафы в связи с репутационными рисками, а также за отсутствие данных о реальных бенефициарах или скандалы по данному поводу.
-
Финансовый результат минус отчисления в резервы, отнесенный к пассивам. Большая часть нынешних банковских убытков является следствием формирования резервов, поэтому прибыльность банка мы оценивали не по «голому» финрезультату, а с коррекцией на резервы. Вес – 0,04.
-
Прирост уставного капитала. Пополнение уставного капитала говорит о том, что акционеры поддерживают свой банк. Вес – 0,04.
-
Прирост/сокращение регулятивного капитала. Отражает проблемы банка. Вес – 0,04.
-
Отношение депозитов физлиц к собственному капиталу. Чем больше это соотношение, тем меньше шансов, что банк сможет самостоятельно рассчитаться с вкладчиками. Вес – 0,07.
-
Объем полученного рефинанса за год. Здоровые банки в объемной поддержке от НБУ не нуждаются. Вес – 0,15.
-
Продолжает ли банк выдавать кредиты бизнесу. Наличие действующих кредитных программ свидетельствует о том, что банк, во-первых, обладает ликвидностью, во-вторых, продолжает зарабатывать деньги. Вес – 0,03.
-
Репутация акционера. Практика показывает, что самыми заботливыми собственниками банков являются европейские банковские группы и государство. Наличие в акционерах финансовых групп и/или физлиц, подвергаемых санкциям и/или уголовным преследованиям, – негативный фактор. Вес – 0,3.
-
Проблемы с выплатой вкладов. Наличие жалоб вкладчиков – внятный признак наличия проблем. Вес – 0,2.
-
Ставка по вкладам в гривне на три мес. Сравнивали его с Украинским индексом ставок по вкладам физлиц (UIRD). Банки, привлекающие короткие деньги по цене ниже UIRD3, получили высший балл, остальные оценивались по принципу: чем выше ставка, тем меньше балл. Завышенные ставки по коротким вкладам – недобрый признак. Вес – 0,13.
Таблицы с рейтингами банков - в прикрепленном файле статьи.
ТОП-5 самых прибыльных банков*
| Название банка | Прибыль, млрд. грн. |
| ПриватБанк | 0,749 |
| ВТБ Банк | 0,643 |
| Кредит Европа Банк | 0,170 |
| БМ Банк | 0,133 |
| Сбербанк России | 0,108 |
| Всего прибыль по системе** | 4,371 |
* Не указаны Ситибанк и ИНГ Банк, так как они не предоставляют услуг физлицам.** Только по прибыльным банкам.
ТОП-5 самых убыточных банков*
| Название банка | Убыток, млрд. грн. |
| Укрэксимбанк | -9,805 |
| Ощадбанк | -8,564 |
| Проминвестбанк | -3,454 |
| Укргазбанк | -2,801 |
| Укрсоцбанк | -2,662 |
| Всего убыток по системе | -56,847 |
*Не указаны банки, в которые введена ВА.
ТОП-5 банков с отрицательной разницей между уставным и собственным капиталом.*
| Название банка | Разница между УК и СК, млрд. грн. |
| Укргазбанк | -7,911 |
| Укрэксимбанк | -3,153 |
| Проминвестбанк | -2,136 |
| ОТП Банк | -1,493 |
| Кредобанк | -1,425 |
| Всего по системе | -31,144 |
*Не указаны банки, в которые введена ВА.
ТОП-5 банков, нарастивших капитал*
| Название банка | Прирост собственного капитала за 2014 год |
| БМ Банк | 220% |
| Альянс | 215% |
| Банк Инвестиций и Сбережений | 87% |
| Михайловский | 80% |
| ВТБ Банк | 59% |
| По системе | -23% |
* Не указаны банки, в которые введена ВА.
ТОП-5 банков по оттоку капитала*
| Название банка | Сокращение собственного капитала за 2014 год |
| Укргазбанк | -65% |
| ОТП Банк | -59% |
| Платинум Банк | -39% |
| УкрСиббанк | -33% |
| Укрсоцбанк | -28% |
| По системе | -23% |
* Не указаны банки, в которые введена ВА.
ТОП-5 банков, нарастивших активы*
| Название банка | Прирост активов за 2014 год |
| Михайловский | 377% |
| Уникомбанк | 60% |
| Прокредитбанк | 49% |
| Стандарт | 48% |
| Премиум | 40% |
| По системе | -19% |
* С учетом девальвации, банки с активами от 1 млрд. грн.
ТОП-5 банков, сокративших активы*
| Название банка | Сокращение активов за 2014 год |
| ДиВи Банк | -76% |
| Банк 3/4 | -67% |
| Союз | -63% |
| БТА Банк | -58% |
| Финбанк | -49% |
| По системе | -19% |
* С учетом девальвации, банки с активами от 1 млрд. грн.
ТОП-5 банков, нарастивших кредитный портфель*
| Название банка | Прирост кредитного портфеля за 2014 год |
| Михайловский | 718% |
| Уникомбанк | 83% |
| Ренессанс Капитал | 61% |
| Прокредитбанк | 57% |
| Авант-Банк | 45% |
| По системе | 3% |
* С учетом девальвации, банки с активами от 1 млрд. грн.
ТОП-5 банков, сокративших кредитный портфель*
| Название банка | Сокращение кредитного портфеля за 2014 год |
| ДиВи Банк | -75% |
| Союз | -58% |
| Финбанк | -47% |
| Форвард Банк | -45% |
| Клиринговый Дом | -31% |
| По системе | 3% |
* С учетом девальвации, банки с активами от 1 млрд. грн.
ТОП-5 банков по притоку вкладов физлиц*
| Название банка | Прирост депозитного портфеля физлиц за 2014 год |
| Михайловский | 286% |
| МИБ | 35% |
| Прокредитбанк | 17% |
| Аркада | 11% |
| Восток | 8% |
| По системе | -30% |
* С учетом девальвации, банки с активами от 0,5 млрд. грн.
ТОП-5 банков по оттоку вкладов физлиц*
| Название банка | Сокращение депозитного портфеля физлиц за 2014 год |
| ВТБ Банк | -61% |
| Сбербанк России | -56% |
| Форвард Банк | -50% |
| Универсалбанк | -49% |
| Экспресс-Банк | -49% |
| По системе | -30% |
* С учетом девальвации, банки с активами от 0,5 млрд. грн.
Рейтинг надежности банков опубликован в журнале "Деньги" №4 от 26.02.2015
