Итог – огромные отчисления в резервы, убытки от операционной деятельности, нарушение нормативов НБУ, новые банкротства. Переваривать полученный горький опыт, бороться с недоверием вкладчиков и слабой платежеспособностью заемщиков банки будут весь 2015-й. Аутсайдеров попросят «на выход» – МВФ потребовал жестко почистить банковскую систему от зомби-банков.
"Деньги" составили рейтинг наджености банков за І квартал 2015 года.
Как мы считали
Банковская отчетность все реже отражает реальную ситуацию «финансового здоровья» банка, поэтому в этот раз количество финансовых показателей в нашем рейтинге было сокращено до жесткого минимума – оставлены самые острые.
- Финансовый результат минус отчисления в резервы, отнесенный к пассивам. Большая часть нынешних банковских убытков, являются следствием формирования резервов, поэтому прибыльность банка мы оценивали не по «голому» финрезультату, а с коррекцией на резервы. Кроме того, результат также корректировался на пассивы банка, чтобы учесть разницу в масштабах бизнеса. Весовой коэффициент 0,05
- Прирост/сокращение регулятивного капитала. Отражает глубинные проблемы финансового положения банка. Весовой коэффициент 0,1
- Отношение депозитов физлиц к собственному капиталу. Чем больше это соотношение, тем меньше шансов, что банк сможет самостоятельно рассчитаться с вкладчиками. Весовой коэффициент 0,1
- Норматив адекватности регулятивного капитала. Один из основных экономических нормативов деятельности банка. Отражает способность банка своевременно и в полном объеме рассчитаться со своими обязательствами. Норматив НБУ – не менее 10%. Весовой коэффициент 0,1
- Надежность(репутация) акционера. Практика показывает, что самыми заботливыми собственниками банков являются европейские банковские группы и государство. Именно они готовы в нужный момент поддержать свой банк, влив дополнительную порцию капитала. Наличие в акционерах финансовых групп и/или физлиц, подвергаемых санкциям и/или уголовным преследованиям, – негативный фактор. Весовой коэффициент 0,3.
- Проблемы с выплатой вкладов. Наличие жалоб на сложности с выплатой вкладов является хоть и несколько субъективным, но вполне внятным признаком финансовых проблем у банка. Весовой коэффициент 0,2
- Ставка привлечения вкладов в гривне на 3 месяца. Показатель оценивался в связке с Украинским индексом ставок по вкладам физлиц (UIRD). Банки, привлекающие короткие деньги по цене ниже UIRD3, получили высший балл, остальные оценивались по принципу: чем выше ставка, тем меньше балл. Завышенная доходность по коротким вкладам свидетельствует о серьезных проблемах с ликвидностью у финучреждения. Весовой коэффициент 0,15.
Рейтинг надежности банков опубликован в журнале "Деньги" №10 от 28 мая 2015 года. Купить онлайн-номер
