Рейтинг надежности банков - 2014

В банках – борьба за выживание. В июле–сентябре банковский сектор снова и снова переживал волны кризиса – клиенты, напуганные девальвацией и ограничениями на снятие наличных, предпочли заблаговременно «делать ноги». Вывод ресурсов пошатнул систему, и банки четко расслоились на сильных и слабых. «На рынке есть две группы банков – сильные и слабые. К сожалению, все недооценили риск ликвидности. Прибыль или убыток – уже не имеет значения. Вопрос номер один – ликвидность. Второй вопрос – возможность акционеров поддерживать банки», - считает председатель правления Universal Bank Игорь Волох.

Однако сильные тоже ощутили на собственной шкуре падение ликвидности.

Ведь клиенты, наблюдая ограничения НБУ на выдачу валютных депозитов и получение денежных переводов, а затем и на покупку иностранной валюты, сделали закономерный вывод: деньги лучше со счетов забрать, перевложив их в ячейки и домашние сейфы.

Всего за январь–сентябрь остатки на депозитных счетах в национальной валюте сократились на 18% – до 207,9 млрд. грн., а за третий квартал банки потеряли вкладов физлиц на сумму 13,7 млрд. грн. – (минус 6,5%).

Еще сложнее ситуация и с депозитами в иностранной валюте: за январь–сентябрь отток достиг 34,1% – до 15,1 млрд. долл. в эквиваленте, за третий квартал вкладчики изъяли из банков вкладов на 2 млрд. долл.

А что юрлица? Остатки на счетах выросли с начала года от 234,95 млрд. грн. до 258,19 млрд. Хорошо, что подросли на 10%, но плохо, что прирост с лихвой был перекрыт инфляцией. А если сравнить с темпами девальвации, то получится, что в долларовом выражении остатки рухнули без малого вдвое.

Есть ли хорошие новости? Пожалуй, если считать таковыми ситуацию с капитализацией банков. По результатам проведенных НБУ стресс-тестов, из 15 крупнейших банков капитализировать не нужно шесть, акционерам остальных девяти придется искать капитал – 56 млрд. грн.

В группе крупных 20 банков потребность в докапитализации скромнее – всего на сумму около 10 млрд. грн. Первый заместитель главы Национального банка Александр Писарук говорит, что НБУ ставит задачу для крупнейших банков провести докапитализацию до конца 2014 года, для крупных – до конца февраля 2015 года. Правда, Нацбанк готов пойти навстречу некоторым банкам – позволить растянуть процесс до конца 2015 года.

А вот спасать банки с помощью их национализации государство не собирается. По крайней мере, пока. По словам Александра Писарука, Минфин не хочет принимать участие в национализации новых финучреждений. Хотя вопрос участия государства в капитализации банков, видимо, активно обсуждается в НБУ и Министерстве финансов. «В случае неблагоприятного развития ситуации, возможно, государству придется принять участие в рекапитализации нескольких банков. Но, я надеюсь, что это не понадобится», – отметил Александр Писарук.

Контроль, ограничение, запрет

В третьем квартале Нацбанк принял два ключевых для банковского рынка постановления – речь идет о постановлении от 29 августа № 540 и от 22 сентября № 591. Первое ограничивает снятие наличных с карточных и текущих счетов суммой в 15 тыс. грн./день (эквивалент). Для гривневых карт – 150 тыс. грн. в день. Кроме того, введены ограничения на получение и отправку денежных переводов – получить в Украине денежный перевод из-за границы можно в сумме 15 тыс. грн./день. Отправить за рубеж разрешено 150 тыс. грн. в месяц, но не более 15 тыс. грн./день.

Несмотря на неоднократно заявленные руководством Нацбанка планы снять ограничение на выдачу валютных депозитов (эквивалент 15 тыс. грн. в день), этот лимит действует и ныне. В сентябре НБУ дополнил ранее введенные ограничения еще и лимитом на покупку иностранной валюты – не более 3 тыс. грн. в день (в одном банке в одни руки). Экспортерам разрешили продавать 75% валютной выручки (ранее – 100%), а вот к импортерам НБУ в сентябре применил ряд ограничений – это запрет на расчеты в инвалюте по импортным операциям без ввоза товаров в Украину и запрет платежей по импортным договорам, по которым продукция была ввезена в Украину более 180 дней тому назад (нормы отменены НБУ с 4 ноября. - Ред.).

«Изменение до 75% по обязательной продаже валютных поступлений из-за границы –несущественное. Объемы экспортных потоков значительно уменьшились, вероятно, бизнес ушел «в тень». Ограничения, установленные НБУ по платежам за границу, вызвали бурю недовольства со стороны импортеров, которые уже ввезли товар на территорию Украины. Проблема в том, что данной группе компаний необходимо было срочно осуществить оплату за ранее ввезенный товар, но из-за запрета НБУ они не смогли этого сделать вовремя, что и спровоцировало применение к ним штрафных санкций со стороны нерезидентов – поставщиков товара. Кроме того, задержка с оплатой за поставленный товар спровоцировала нарушение сроков и объемов последующих поставок товара в Украину», – отметила Марина Донец, начальник отдела валютного контроля, учета и сопровождения Авант-Банка.

Ограничения, которые ввел Нацбанк, неоднозначно повлияли на банковский сектор. С одной стороны, отток ресурсов из банков несколько замедлился. С другой, клиенты-физлица отреагировали на ограничения активным снятием средств с депозитных и карточных счетов, а юрлица призадумались о скорейшем выводе капитала из страны (естественно, речь о тех, кто еще не вывел его до принятия указанных ограничений).

«НБУ своими постановлениями решал две проблемы: стабилизацию курса и банковской системы. В результате мы увидели два эффекта. С одной стороны, временное снижение давления на курс. С другой - спасение целого ряда банков», - рассказал Игорь Волох. Наиболее понятным и здравым ограничением банкиры называют лимит на покупку иностранной валюты – эта мера позволила существенно сбить спрос на наличные доллары и евро. Правда, обратной стороной действия ограничения стало, кроме растущего недоверия к гривне и банкам, возрождение черного рынка во всей его красе.

Нужен капитал

О том, что банки в третьем квартале продолжали испытывать дефицит ликвидности, свидетельствуют объемы привлеченного рефинансирования. За июль–сентябрь НБУ выдал банкам кредитов овернайт и тендерных кредитов по поддержке ликвидности на сумму 22,23 млрд. грн. При этом стоимость полученных банками ресурсов за третий квартал подорожала на 4,4 п. п. до 18,64% (средневзвешенная ставка). Выдавали, как и ранее, рефинансирование тем, кто может предоставить залог (ОВГЗ) и в перспективе рассчитаться по займу. То есть откровенных слабаков не жаловали.

Однако, по-видимому, в Нацбанке осознали, что далеко не все банки готовы вернуть взятые кредиты в срок. Потому 4 сентября появилось постановление № 551, которое предусматривает возможность для банков погасить кредиты позже. «Учитывая сложную экономическую ситуацию в Украине и существенное ограничение доступа банков Украины к внутреннему и внешнему фондированию, Национальный банк перенес сроки погашения банками основной суммы задолженности по кредитам НБУ для поддержания ликвидности и кредитам по сохранению ликвидности с сентября – ноября 2014 до 10 декабря 2014», – сообщила директор генерального департамента банковского надзора НБУ Алла Шульга.

А что с межбанковскими кредитами? Увы, банки друг друга боятся. «Рынок межбанковского кредитования сильно сдерживается низким уровнем доверия между банками. Ликвидность распределена по системе неравномерно: одни банки не знают, что делать с накопленной избыточной ликвидностью, другие, напротив, не могут найти источник привлечения средств», – говорит Василий Невмержицкий, советник председателя правления «Евробанка».

Проблемы с ликвидностью? Значит, пора долить капитал. Акционеры некоторых банков уже решили этот вопрос, другие – только собираются.

По словам Александра Писарука, госбанкам Укрэксимбанку, Ощадбанку и Укргазбанку необходима докапитализация в размере 12,5 млрд. грн. – и госбюджет так или иначе эти миллиарды предоставит.

Государственный Укрэксимбанк в третьем квартале потерял 23% капитала, по итогам квартала отток капитала входящих в группу крупнейших Укрсоцбанка– 17%, УкрСиббанка – 13%.

В сентябре на 449,5 млн. грн. увеличил капитал Пиреус Банк (до 2,087 млрд. грн.). Также в начале осени банк «Национальные инвестиции» увеличил уставный капитал на 80 млн. грн. – до 241 млн. грн., а акционеры БМ Банка решили капитализировать банк на 855 млн. грн. – до 1,631 млрд. грн. В конце сентября появилась информация о планах пополнения капитала Дельта Банка – на 1,167 млрд. грн. – до 4,894 млрд. грн. Несколькими месяцами ранее банк уже пополнял УК на 60,2% – до 3,7 млрд. грн. Дельта Банк уже около 6 месяцев ведет странную политику в отношении возврата вкладов, задерживая возврат валютных депозитов.

Акционеры другого нарушителя срока возврата депозитов – банка «Надра» – планировали 19 ноября на собрании рассмотреть вопрос увеличения капитала.

На 17 ноября собственники еще одного проблемного банка –VAB Банка – планировали рассмотрение вопроса об увеличении уставного капитала на 7 млрд. грн. – до 11,049 млрд. грн. Впрочем, бенефициар банка Олег Бахматюк уже заявил, что рассчитывает на участие государства в докапитализации банка. «Мы хотим дать, как акционеры, 3 млрд. грн. капитализации или получить от Минфина, чтобы это не была просто национализация, а ответственность и акционера, и Минфина, и дополнительное рефинансирование», – отметил Олег Бахматюк. НБУ отнес VAB Банк к неплатежеспособным 21 ноября.

Также заявили о предстоящей докапитализации банк «Хрещатик», Universal Bank и банк «Финансы и Кредит». «Многие банки капитализируются. Акционеры нашего банка также рассмотрят вопрос капитализации на 550 млн. грн. на собрании акционеров 27 ноября», – рассказала Марина Нестеровская, директор департамента розничного бизнеса банка «Хрещатик».

Девальвация ест прибыль

Третий квартал банки в целом закончили с убытком 10,6 млрд. грн. (по итогам полугодия – с прибылью в размере 1,2 млрд. грн.). В группе крупнейших наибольший убыток получили Укрэксимбанк (-3,9 млрд. грн.), Укрсоцбанк (-1,5 млрд. грн.), Райффайзен Банк Аваль (-1,3 млрд. грн.) и УкрСиббанк (-732 млн. грн.). Во второй группе банков самым убыточным стал ОТП Банк (-1,3 млрд. грн.). Получить прибыль удалось Проминвестбанку, ВТБ Банку и Ощадбанку.

Убытки банков связаны с несколькими причинами. Прежде всего, это – формирование резервов под кредиты, сумма резервов растет из-за курсового давления (дешевле гривна – все большая сумма резервов необходима), а также из-за роста портфеля проблемных займов. Еще одна причина появления убытков у ряда банков – это закрытие отделений в Донецкой и Луганской областях, а также сложности, связанные с погашением кредитов клиентами этих регионов. Влияет на заработок банков и отсутствие активного кредитования, то есть фактически, банки лишены процентного дохода – новых кредитов мало (об этом ниже).

Кроме того, банки ощущают рост накладных расходов, связанных с обслуживанием сети отделений и банкоматов, – дорожают коммунальные услуги, материалы, оборудование и топливо.

Депозитный шум

Несмотря на все старания банков успокоить вкладчиков, удержать существующих и заполучить новых удалось далеко не всем. Хотя банкиры и говорят, что отток депозитов в третьем квартале замедлился – в основном, благодаря довольно продолжительному удержанию курса на уровне 13 грн./долл. «В целом, на депозитном рынке к концу сентября отток вкладов физлиц замедлился. Доля вкладчиков, которые забирают вклады досрочно, в сентябре уменьшилась на 20%», – отметила Марина Нестеровская.

Ставки по депозитным вкладам в июле–сентябре планомерно росли, – банки старались активно конкурировать за средства физлиц. За июль–сентябрь индекс UIRD (Украинский индекс ставок по депозитам физлиц) увеличился для вкладов на шесть месяцев в гривне до 19,9% (на 0,67 п. п.), а для депозитов на три месяца – до 19,74% (на 0,71 п. п.). Увы, банки все еще ощущают острую нехватку ресурсов на фоне волнений вкладчиков, потому говорить о тенденции к снижению ставок не приходится.

В группе крупнейших добиться притока вкладов удалось Ощадбанку, Укрэксимбанку и банку «Финансы и Кредит». Наибольший же отток депозитов ощутил Universal Bank (-23%), причина, вероятнее всего, в августовском сообщении о продаже банка Николаю Лагуну (в сентябре стало известно, что сделка не состоится). Также сократились портфели вкладов российских «дочек» – Сбербанка России (-16,8%), ВТБ Банка (-18,5%), Альфа-Банка (-5,5%), Проминвестбанка (-7,5%) и банка «Русский стандарт» (-13,2%). Отток вкладов из банков, связанных с российским капиталом, происходил под влиянием войны на Востоке и ухудшающихся отношений Украины с Российской Федерацией.

Куда за кредитом?

Кредитование в третьем квартале банки развивали осторожно. Прежде всего, ставки по кредитам для бизнеса выросли на 0,5–2 п. п. Однако и подорожавшие займы получить предприятиям было непросто – новых клиентов многие банки не жаловали, старых обслуживали в рамках открытых еще в начале года лимитов. Те же, кто пытался привлечь новых клиентов (из-за ряда банкротств банков клиенты-юрлица в срочном порядке искали новое финансовое убежище), предъявляли высокие требования к финансовому состоянию и залогу.

«Темпы кредитования остаются невысокими. В основном, банки обслуживают уже существующие кредитные линии, частично работает кредитование МСБ. Крупному бизнесу получить заем сложнее. Во-первых, в таких клиентах банки усматривают повышенные риски, а, во-вторых, их потребности иногда несоизмеримы с возможностями банков. Стоимость кредитов – 27–30% годовых. Предпосылок для их удешевления я не вижу», – отмечает Василий Невмержицкий.

Банки бы и рады помогать бизнесу, но отток депозитов, высокие ставки по вкладам и курсовое давление на ликвидность заставляет их быть все более осторожными.

Еще одна проблема – предприятия, расположенные в зоне АТО. Там прекратили работу некоторые заемщики банков, и погашение ими обязательств теперь под большим вопросом. «Ситуация на востоке повлияла на целый ряд банков, заточенных на кредитование промышленности региона. Физлицам предоставлены кредитные каникулы, в отчетности банков это ведет к дополнительным резервам, да и риск неплатежей вырос. Финансовое состояние восточных клиентов не улучшилось, и по многим кредитам нужна реструктуризация», – уверен Игорь Волох.

Нарастить портфели кредитов юрлиц в третьем квартале в группе крупнейших удалось ПриватБанку (+3,7 млрд. грн.), Ощадбанку (+1,4 млрд. грн.), Дельта Банку (+1,8 млрд. грн.), ВТБ Банку (+1,05 млрд. грн.), ПУМБ (+843 млн. грн.), Альфа-Банку (+648 млн. грн.), банку «Финансы и Кредит» (+600 млн. грн.) и Сбербанку России (+425 млн. грн.). Самый большой отток по объему кредитов бизнесу – в портфелях Укрэксимбанка (-1,3 млрд. грн.) и Проминвестбанка (-996 млн. грн.).

Розничное кредитование развивают лишь около десяти банков, да и то речь идет о потребительских кредитах и кредитных картах. Длинные кредиты не дают да и не берут по одной и той же причине – неопределенность в экономике и высокие ставки. Банки, которые занимают активную позицию в кредитовании физлиц, в третьем квартале в очередной раз пересмотрели свою риск-политику, ужесточив требования к заемщикам. «Предпочтение отдаем лояльным и проверенным клиентам, получающим регулярный доход на счет в нашем банке либо имеющим хорошую кредитную историю. Кредитуем мы и новых клиентов по всем имеющимся программам, кроме покупки жилья в кредит или под его залог. Однако таких клиентов мы анализируем пристальней, повысив требования к их платежеспособности и отрасли занятости», – рассказала директор департамента развития розничного бизнеса Креди Агриколь Банка Татьяна Шаповал.

Портфели кредитов физлиц в июле–сентябре существенно нарастили в группе крупнейших лишь банк «Надра» (+1,4 млрд. грн.), банк «Финансы и Кредит» (+1,2 млрд. грн.) и Дельта Банк (+143 млн. грн.). Лидеры по сокращению розничных портфелей в третьем квартале (среди крупнейших банков) – ПУМБ (-658 млн. грн.), ВТБ Банк (-512 млн. грн.), УкрСиббанк (-375 млн. грн.) и Райффайзен Банк Аваль (-282 млн. грн.).

Купите же, кто-нибудь

Несмотря на изобилие банков, которые украинские и иностранные акционеры готовы продать, покупателей в третьем квартале так никто и не нашел. Уже в октябре появилась информация о продаже банка «Русский Стандарт» – 100% акций выкупила «группа американских и европейских инвесторов». И банк вскоре был переименован в ForwardBank. Однако на рынке есть мнение, что произошло банальное переоформление прав собственности с одной лишь целью – чтобы банк больше не ассоциировался с российским капиталом. По похожей схеме в августе произошла смена акционеров страховой компании «Провидна», теперь ее собственники – не Росгосстрах, а «группа инвесторов из Европы».

Вообще продать банк сегодня готов практически каждый акционер – главное, чтобы покупатель нашелся, да цена сделки устроила. Хотя некоторые банки, тот же VAB Банк, рассчитывают, что государство их примет вместе со всеми проблемами и обязательствами.

Активно идут поиски покупателя для Астра Банка (основной бенефициар – Николай Лагун, ему принадлежат Дельта-Банк, Кредитпромбанк и банк «Омега»). С начала октября 2014 года все клиенты Астра Банка переводятся на обслуживание в Дельта Банк. Если продажа опустевшего банка не будет реализована, его, скорее всего, попытаются слить с каким-либо из банков Лагуна.

Кстати, коллекционер банков Николай Лагун не завершил сделку по покупке греческого Universal Bank – Нацбанк отказался выдать разрешение на сделку. Возможно, причина отказа в том, что банки этого акционера сейчас чувствуют себя не лучшим образом. В Universal Bank сообщили, что банк остается греческим. «Банк не продается. Не меняется акционер, никакие переговоры не ведутся, никаких претендентов нет», – сообщил Игорь Волох, председатель правления банка.

В октябре появилась информация, что крупнейшие акционеры Финбанка – «Вертекс Юнайтед» и Борис Кауфман – избавились от своих пакетов акций, но имя нового акционера не разглашается. Вместе с тем, вкладчики банка жалуются на отказ банка возвращать вклады.

Будут ли сделки слияний и поглощений в 2014 году? Вполне возможно, но мало и задешево. Ведь проблемные банки и за гроши покупать никто не хочет, а сильные – вряд ли готовы продаваться с дисконтом. «Рынок M&A в банковском секторе переживает не лучшие времена. Я не вижу потенциальных инвесторов, которые были бы готовы вкладывать в покупку банков. И хотя желающих продать немало, реальных сделок до конца года мы, скорее всего, не увидим», – считает Василий Невмержицкий.

Как мы считали

Чтобы получить максимально точный результат, итоговый коэффициент был рассчитан с учетом 13 показателей, которые с разных сторон характеризуют жизнестойкость банка.

• Финансовый результат. Весовой коэффициент 0,03.
• Разница между уставным и регулятивным капиталом. Весовой коэффициент 0,07.
• Прирост/сокращение регулятивного капитала. Весовой коэффициент 0,05.
• Норматив адекватности капитала. Весовой коэффициент 0,15.
• Доля средств банков в пассивах. Весовой коэффициент 0,03.
• Доля средств физлиц в пассивах. Весовой коэффициент 0,04.
• Прирост/отток вкладов физлиц. Весовой коэффициент 0,06.
• Рост/сокращение доли средств до востребования в депозитном портфеле физлиц. Весовой коэффициент 0,03.
• Доля валютных кредитов в розничном портфеле. Весовой коэффициент 0,06.
• Соотношение резервов к кредитному портфелю. Весовой коэффициент 0,03.
• Прирост/сокращение кредитного портфеля. Весовой коэффициент 0,1.
• Ставка привлечения вкладов в гривне на три месяца. Весовой коэффициент 0,15.
• Надежность акционера. Весовой коэффициент 0,2.

Более детальное описание методики расчета по ссылке.

Важно: ряд банков, которые испытывают сложности в расчетах с вкладчиками, получили минусовые добавки в итоговый показатель рейтинга. Да, их отчетность не всегда свидетельствует о наличии такого рода проблем. Но суточный лимит в несколько сотен или даже тысяч гривен при получении денег с уже завершенного вклада – это, на наш взгляд, явный признак «простуды», который мы обязаны принять во внимание.

ТОП-5 самых убыточных банков*

*Не указаны банки, в которых введена ВА.

Только по убыточным банкам.

ТОП-5 банков с отрицательной разницей между уставным и собственным капиталом

ТОП-5 банков по оттоку капитала*

* Не указаны банки, в которых введена ВА

ТОП-5 банков, нарастивших активы*

* Банки с активами от 1 млрд. грн.

ТОП-5 банков, сокративших активы*

* Банки с активами от 1 млрд. грн.

ТОП-5 банков, нарастивший кредитный портфель*

* Банки с кредитным портфелем свыше 1 млрд. грн.

ТОП-5 банков, сокративших кредитный портфель*

* Банки с кредитным портфелем свыше 1 млрд. грн. 

ТОП-5 банков по притоку вкладов физлиц*

* Банки с объемом вкладов свыше 1 млрд. грн.

ТОП-5 банков по оттоку вкладов физлиц*

* Банки с объемом вкладов свыше 1 млрд. грн.

Рейтинг надежности банков опубликован в №22 журнала "Деньги" от 20 ноября 2014 года